روش بک تست چیست؟
این مقاله از بایننس آکادمی ترجمه شده است. دیدن اصل مقاله
روش بک تست می تواند گامی مهم در بهینه سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی باشد. این روش به شما کمک می کند بیاموزید که آیا ایده ها و استراتژی های تجاری شما منطقی است؟ آیا به طور بالقوه می توانند سود کسب کنند؟
اما روش بک تست در یک استراتژی سرمایه گذاری ساده چگونه انجام می شود؟ هنگام آزمایش استراتژی های معامله باید از چه چیزی مراقب باشید؟ آیا روش بک تست مشابه روش های دیگر تحلیل تکنیکال که تاکنون آموخته ایم است؟ ما در این مقاله به همه این موارد پاسخ خواهیم داد.
مقدمه
روش بک تست ابزاری است که شما (به عنوان یک تریدر یا سرمایه گذار) می توانید هنگام کاوش در بازارها و استراتژی های جدید از آن استفاده کنید. این روش می تواند برخی از بازخوردهای ارزشمند را بر اساس داده ها ارائه دهد و به شما بگوید که ایده اولیه شما برای انجام یک معامله معتبر است یا خیر.
صرف نظر از بازاری که در آن ترید می کنید، با کمک این روش نیازی نیست که هیچ یک از وجوه خود را که به سختی بدست آورده اید، به خطر بیندازید. با استفاده از روش بک تست در یک محیط شبیه سازی شده، می توانید رویکرد خاصی را در بازار ایجاد و بهینه سازی کنید.
درباره تحلیل تکنیکال بیتکوین بیشتر بدانید
روش بک تست چیست؟
در امور مالی ، روش بک تست با آزمایش نحوه انجام این کار بر اساس داده های تاریخی ، به زنده ماندن یک استراتژی تجارت نگاه می کند. به عبارت دیگر ، از داده های گذشته یا همان هیستوریکال دیتا برای دیدن نحوه عملکرد یک استراتژی استفاده می کند. اگر روش بک تست نتایج خوبی را نشان دهد ، معامله گران یا سرمایه گذاران ممکن است پیش بروند و استراتژی را در یک محیط واقعی مانند یک صرافی آنلاین اعمال کنند.
اما نتایج خوب در این مورد به چه معناست؟ خوب ، هدف یک ابزار بک تست تجزیه و تحلیل خطرات و سودآوری بالقوه یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه گذاری را می توان بر اساس بازخورد آماری بهینه کرد و بهبود بخشید تا نتایج بالقوه را به حداکثر برسانید. این روش همچنین می تواند اطمینان حاصل کند که استراتژی شما در شرایط عملیاتی در یک محیط ترید واقعی قابل اجرا است.
به طور طبیعی ، یک ابزار بک تست می تواند در نشان دادن زمانی که یک استراتژی قابل اجرا یا بسیار خطرناک نیست نیز مفید باشد. اگر نتایج روش بک تست نشان دهنده عملکرد غیربهینه باشد ، ایده ترید در آن شرایط باید کنار گذاشته شود و یا اصلاح شود. با این حال ، در نظر گرفتن شرایط بازار در آن نیز مهم است. در صورت تغییر شرایط بازار ، همان روش بک تست می تواند نتایج متناقضی را ارائه دهد.
روش بک تست چگونه انجام می شود؟
پیش فرض اساسی روش بک تست این است که آنچه در گذشته کار کرده است ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. با این حال ، تعیین این مسئله می تواند بسیار مشکل باشد. آنچه ممکن است در یک محیط خاص بازار سودآور باشد ، در شرایط دیگر کاملاً خراب می شود.
روش بک تست با مجموعه داده های گمراه کننده می تواند به نتایج نادرست منجر شود. به همین دلیل یافتن یک نمونه خوب برای دوره روش بک تست که منعکس کننده شرایط فعلی بازار باشد بسیار مهم است. این امر می تواند به ویژه دشوار باشد ، زیرا بازار همواره در تغییر است.
قبل از تصمیم به بک تست یک استراتژی ، تعیین اینکه دقیقاً چه چیزی می خواهید بدانید می تواند مفید باشد. چه چیزی این استراتژی را قابل دوام می کند؟ برعکس ، چه چیزی فرضیات شما را نقض می کند؟ اگر این موارد را قبلاً بدانید ، تأثیر بر تعصبات شما دشوارتر خواهد بود.
روش بک تست همچنین باید شامل هزینه های معامله و برداشت و هر هزینه دیگری باشد که استراتژی متحمل می شود. همچنین لازم به ذکر است که نرم افزار بک تست نیز می تواند بسیار گران باشد ، همانطور که دسترسی به داده های بازار با کیفیت بالا نیز امکان پذیر است. به خاطر داشته باشید که روش بک تست ، یک آزمایش است. مشابه تجزیه و تحلیل فنی و نمودار ، هیچ تضمینی برای کارکرد آن وجود ندارد ، حتی اگر بر اساس داده های تاریخی نتایج عالی ایجاد کند.
نمونه روش بک تست
بیایید از یک استراتژی طولانی مدت ساده برای بیت کوین استفاده کنیم.
در حالت عادی ما به این شکل ترید انجام میدهیم:
ما Bitcoin را در اولین بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته ای خریداری می کنیم.
ما بیت کوین را در اولین بسته شدن کندل هفتگی زیر میانگین متحرک 20 هفته می فروشیم.
این استراتژی فقط چند سیگنال در سال تولید می کند. بیایید دوره زمانی از سال 2019 را بررسی کنیم.
این استراتژی پنج سیگنال را در بازه زمانی اندازه گیری شده تولید کرد:
خرید در 4000 دلار
فروش در 8000 دلار
خرید در 8،500 دلار
فروش در 8000 دلار
خرید در 9،000 دلار
بنابراین ، نتایج روش بک تست ما نشان می دهد که این استراتژی سودآور بوده است. آیا این به معنای تضمین ادامه کار آن است؟ نه. این فقط به این معنی است که با نگاهی به این مجموعه داده خاص ، این استراتژی سودآوری خواهد داشت. به خاطر داشته باشید ما فقط داده های کمتر از دو سال را بررسی کردیم. اگر می خواهیم این کار را به یک استراتژی عملی تبدیل کنیم ، شاید ارزش این را داشته باشد که به مرور زمان بیشتری برگردید و با بازه قیمت بیشتری آن را آزمایش کنید.
با این اوصاف ، این یک شروع امیدوار کننده است. به نظر می رسد ایده اولیه ما درست است و ممکن است بتوانیم با بهینه سازی بیشتر ، یک استراتژی سرمایه گذاری از آن ایجاد کنیم.
روش بک تست در مقابل ترید معمولی (یا ترید روی کاغذ)
بنابراین ، چگونه می توانیم یک استراتژی سیستماتیک را برای شرایط فعلی بازار بهینه کنیم؟ ما می توانیم آن را در یک بازار زنده امتحان کنیم اما بدون به خطر انداختن بودجه واقعی. این امر به عنوان تست عملکرد رو به جلو یا ترید روی کاغذ نیز شناخته می شود.
ترید روی کاغذ شبیه سازی یک استراتژی در یک محیط تجارت زنده است. این نوع ترید (یعنی ترید روی تست نت) ترید روی کاغذ هم نامیده می شود. در حالی که معاملات مستند و ثبت شده اند، از وجوه واقعی استفاده نمی شود. این یک مرحله اضافی برای شما فراهم می کند. حال می توانید استراتژی را بهبود ببخشید و از عملکرد آن ایده بگیرید.
برای داشتن یک محیط تست نت مناسب برای تست کردن استراتژی های خود و آنچه در این جا آموزش می بینید می توانید از تست نت های مختلف نظیر بایننس و یا حتی نمونه های ایرانی آن استفاده کنید.
چیزی که باید در اینجا درباره آن احتیاط کرد “نتیجه گیری بر اساس داده های کم” است. این به انتخاب تنها یک زیر مجموعه از داده ها برای تأیید یک دیدگاه مغرضانه اشاره دارد. هدف از آزمایش پیش رو این است که استراتژی را به گونه ای آزمایش کنید که گویی در زمان واقعی اتفاق می افتد. اگر سیستم به شما گفت کاری را انجام دهید ، آن را انجام دهید. اگر فقط معاملات شخصی را انتخاب کنید که “بر اساس تعصب شخصی شما” خوب به نظر برسد ، آزمایش آزمون استراتژیک معتبر نخواهد بود.
پس بهتر است دیدگاه خود را داشته باشید اما درباره آن تعصب نداشته باشید تا بتوانید نتیجه گیری مناسب و درستی از این روش داشته باشید.
روش بک تست به روش های دستی و به روش خودکار ( اتوماتیک)
روش بک تست دستی شامل تجزیه و تحلیل نمودارها و داده های تاریخی و قرار دادن دستی معاملات مطابق استراتژی است. روش بک تست خودکار اساساً همان کار را می کند، اما این فرآیند توسط کد رایانه (با استفاده از زبان های برنامه نویسی مانند پایتون یا نرم افزار تخصصی روش بک تست) خودکار می شود.
بسیاری از معامله گران در خرید بیت کوین برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی از جداول Google یا Excel استفاده می کنند. این اسناد مانند گزارش تست کننده استراتژی کار می کنند. این اطلاعات ممکن است شامل انواع اطلاعات باشند. پلتفرم معاملاتی، کلاس دارایی، دوره معاملات، تعداد معاملات برنده و باخت، نسبت شارپ، حداکثر برداشت، سود خالص و غیره از این دسته هستند.
از نسبت شارپ برای ارزیابی احتمال بازگشت سرمایه یک استراتژی در رابطه با خطرات استفاده می شود. هرچه مقدار نسبت Sharpe بیشتر باشد، جذابیت سرمایه گذاری یا استراتژی تجارت نیز بیشتر خواهد بود.
حداکثر افت قیمت نشان دهنده لحظه ای است که استراتژی معاملاتی شما نسبت به آخرین اوج عملکرد بدترین عملکرد را داشته است. یعنی بیشترین افتی که پرتفوی شما در دوره تجزیه و تحلیل داشته است.
سخن آخر
بسیاری از تجار و سرمایه گذاران سیستماتیک به شدت به روش بک تست استراتژی های خود اعتماد می کنند. در واقع میتوان این روش را یکی از بهترین و مهمترین ابزار های تجارت و ترید در بازار های فعلی جهان دانست.
در عین حال ، تفسیر نتایج روش بک تست می تواند مشکل باشد. آسان است که تعصبات خود در پیش بینی بازار را در روش روش بک تست وارد کنید. روش بک تست به تنهایی احتمالاً استراتژی معاملاتی مناسبی ایجاد نخواهد کرد. در عین حال می تواند به شما کمک کند برخی ایده ها را آزمایش کنید. این گونه می توانید انگشت خود را روی نبض بازار نگه دارید. این روش می تواند برای رسیدن به بهترین استراتژی ترید به شما کمک کند.
