معاملات الگوریتمی چیست؛ آشنایی با استراتژی های الگوریتم تریدینگ

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی ( Algorithmic trading) روشی پیشرفته در خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی است که به جای تکیه بر تصمیم‌های انسانی، از الگوریتم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند. در این روش، کامپیوترها با استفاده از داده‌های بازار، تحلیل‌های ریاضی و قوانینی از پیش تعیین شده، بهترین زمان خرید و فروش را شناسایی می‌کنند و بدون دخالت احساسات و عواطف معاملات بهتری را به ارمغان می‌آورند. البته اکنون ممکن است این سوال برایتان به وجود آید که چرا گفتیم بدون دخالت احساسات و عواطف؟

به صورت کلی بازارهای مالی با نوسانات زیادی همراه هستند برهمین اساس گاهی اوقات ممکن است سرمایه گذاران و معامله گران تحت تاثیر هیجانات قرار گیرند و تصمیمات نادرستی در خصوص معاملات خود بگیرند. اما معاملات الگوریتمی می‌تواند در کسری از ثانیه داده‌های عظیمی را تحلیل کند و بهترین فرصت‌ها را شناسایی کرده و بدون دخالت عواطف و احساسات بهترین تصمیمات را برای معاملات خود بگیرند. هدف Algorithmic trading، افزایش دقت، کاهش خطاهای انسانی و بهینه سازی سرعت معاملات است.

به عنوان مثال، الگوریتم‌ها می‌توانند بازارهای مختلف را به‌طور هم زمان رصد کنند و بر اساس تغییرات قیمت‌ دارایی‌ها سریع‌ترین واکنش را نشان دهند. از همین رو شما می‌توانید داده‌ها و اطلاعات را در اختیار نرم افزار معاملات الگوریتمی قرار دهید در این صورت کامپیوترها به کمک داده‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دارد به تحلیل و بررسی شرایط بازارهای مالی می‌پردازند و بهترین موقعیت برای خرید و فروش را شناسایی می‌کنند.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

اکنون که با تکنولوژی معاملات الگوریتمی آشنا شدید بهتر است بدانید فعالیت معاملات الگوریتمی از دهه ۱۹۷۰ میلادی، با پیشرفت تکنولوژی و ورود کامپیوترها به دنیای مالی آغاز شد. در ابتدا، این روش تنها فرایندهای مالی را ساده سازی می‌کرد و در زمینه مدیریت سفارش‌ها کاربرد زیادی داشت، اما در دهه ۱۹۸۰، با گسترش شبکه‌های الکترونیکی، استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات گسترش پیدا کرد و با پیشرفت‌های زیادی روبرو بود و از همان اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می‌شد.

البته بهتر است بدانید که دهه ۱۹۹۰ تحولات گسترده‌تری رخ داد و در آن زمان تکنولوژی در بازارهای مالی نیز نفوذ کرد و الگوریتم‌ها نقش پررنگ‌تری در استراتژی‌های معاملاتی ایفا کردند. با وجود تمامی این موارد در سال‌های اخیر، پیشرفت‌ هوش مصنوعی نیز باعث شد معاملات الگوریتمی به سطحی جدید برسند. برهمین اساس این روزها معاملات الگوریتمی در بسیار از بازارهای مالی رواج پیدا کرده و سرمایه گذاران به جای اینکه ساعت‌ها وقت خود را در پشت مانیتور به بررسی و تحلیل نمودارها و ابزارهای تحلیلی بگذارند می‌توانند به کمک این روش معاملات بهتری را برای خود رقم بزنند.

مزایای معاملات الگوریتمی

همانطور که در بخش بالا نیز به آن اشاره کردیم معاملات الگوریتمی با تحلیل و بررسی شرایط بازار بهترین موقعیت را برای خرید و فروش دارایی‌ها شناسایی می‌کنند و بدون دخالت عواطف و احساسات تصمیمات بهتری در خصوص معاملات می‌گیرند. البته بهتر است بدانید که این موارد تنها مزایای معاملات الگوریتمی نیست و این روش‌های معاملاتی از مزایای بسیار زیادی برخوردار است. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که یکی از مهم‌ترین مزایا معاملات الگوریتمی سرعت بسیار بالا در انجام معاملات است؛ به صورت کلی الگوریتم‌ها می‌توانند در کسری از ثانیه بهترین تصمیمات را بگیرند و معامله را انجام دهند.

سرعت بالا در انجام معامله برای سرمایه گذاران و معامله گران شرایطی فراهم می‌کند تا افراد بتوانند از فرصت‌هایی زیادی برای معاملات خود استفاده کنند. همچنین، معاملات الگوریتمی از آنجایی که توسط کامپیوترها انجام می‌شود، خطاهای انسانی را کاهش می‌دهد و با دقت بیشتری معاملات را انجام می‌دهند. از دیگر مزایای معاملات الگوریتمی می‌‌توان به کاهش هزینه‌های معاملاتی اشاره کرد. به صورت کلی اجرای خودکار و بهینه معاملات باعث می‌شود هزینه‌های ناشی از تاخیر یا اشتباهات کاهش یابد.

در نهایت این روش معاملاتی به طور همزمان در بازارهای مالی متعدد به تحلیل و بررسی شرایط بازار می‌پردازد موضوعی که ممکن است برای سرمایه گذاران دشوار و حتی غیر ممکن باشد. به بیان ساده‌تر معاملات الگوریتمی در بورس و فارکس می‌تواند همزمان معامله کند و نتایج خوبی را به ارمغان آورد.

معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در کنار داشتن مزایای متعدد معایبی نیز به همراه دارد که نباید از آن‌ها غافل شد. با در نظر داشتن این موضوع اکنون ممکن است این سوال برایتان ایجاد شود که معایب معامله الگوریتمی چیست؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و چالش‌های معاملات الگوریتمی، وابستگی به داده‌های دقیق و به روز است؛ از همین رو اگر داده‌ها نادرست یا ناقص باشند، الگوریتم‌ها ممکن است تصمیمات اشتباهی بگیرند. همچنین معاملات الگوریتمی می‌توانند نوسانات بازار را افزایش دهد، شاید این موضوع کمی برایتان عجیب به نظر برسد اما بهتر است بدانید که این موضوع کاملا درست است در صورتی که تعداد زیادی الگوریتم به طور همزمان وارد بازار شوند و به خرید بازار بپردازند تقاضا افزایش پیدا می‌کند و ممکن است این موضوع باعث تغییرات سریع و غیرمنتظره در قیمت‌ها شوند.

استراتژی معاملات الگوریتمی

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی به طور کلی بر اساس اصول ریاضی و تحلیل داده‌ها طراحی می‌شوند تا تصمیمات معاملاتی به صورت خودکار و بهینه اتخاذ شوند. این استراتژی‌ها معمولا با هدف افزایش سود و کاهش ریسک به کار می‌روند. در چندین سال اخیر تعداد استراتژی‌های معاملات الگوریتمی افزایش پیدا کرده است با این حال از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی می‌توان به معاملات جفت ارز، معاملات بر اساس روند، معاملات آربیتراژ و معاملات بازارساز اشاره کرد. با در نظر داشتن این موضوع در ادامه مقاله قصد داریم هر یک از این استراتژی‌های معاملات الگوریتمی را به شما توضیح بدیم.

معاملات جفت ارز

معاملات جفت ارز یکی از رایج‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است که در آن دو ارز مختلف به‌طور هم زمان بررسی می‌شوند. به‌عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD در نظر گرفته می‌شود و سرمایه گذاران و معامله گران با تحلیل دقیق حرکت قیمت این جفت ارزها، پیش بینی می‌کنند که کدام ارز در برابر دیگری تقویت یا تضعیف خواهد شد. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که هدف این استراتژی، استفاده از تغییرات قیمت بین دو ارز در بازارهای جهانی است.

به بیان ساده‌تر اگر معامله گران با بررسی شرایط بازار پیش بینی کنند که یکی از ارزها در برابر دیگری رشد خواهد داشت، معامله‌گر ارزی که روند صعودی ندارد را می‌فروشد و ارزی که با روند صعودی همراه است را می‌خرد. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که معاملات جفت ارز یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی است که در این روش الگوریتم‌ها می‌توانند با سرعت بالا و بدون دخالت سرمایه گذاران معاملات را انجام دهند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود دریافت کنند. البته جالب است بدانید که این استراتژی معاملاتی به دلیل سرعت بالا و امکان تحلیل حجم زیادی از داده‌ها، در بازارهای پرنوسان محبوبیت زیادی دارند.

معاملات بر اساس روند

استراتژی معاملات بر اساس روند به شکل ساده‌ای طراحی شده اما با این حال از کاربردهای بسیار زیادی برخوردار است. در این استراتژی، الگوریتم‌ها به دنبال شناسایی روندهای قوی در بازار هستند و بر اساس آن‌ها به خرید و فروش دارایی‌ها می‌پردازند. به عبارت دیگر، الگوریتم تلاش می‌کند تا بتوانند روند بازار را شناسایی کند و براساس آن معاملات بهتری را رقم بزنند. البته این استراتژی معاملات الگوریتمی بیشتر در بازارهایی که از نوسانات زیادی برخوردارند کاربرد دارد و هدف آن استفاده از حرکت‌های طولانی مدت قیمت است.

معاملات آربیتراژ

آربیتراژ یکی از مهم‌ترین استراتژی های معاملات الگوریتمی است که از اهمیت زیادی برخوردار است اما سوال اینجاست که آربیتراژ چیست؟ آربیتراژ یک روش معاملاتی است که برای بهره برداری از تفاوت‌ قیمت یک دارایی در دو یا چند بازار مختلف طراحی شده است. در این روش، الگوریتم‌ها قیمت یک دارایی را در بازارهای مختلف مقایسه کرده و اگر اختلاف قابل توجهی مشاهده کنند، بلافاصله وارد معامله می‌شوند. البته بسیاری از سرمایه گذاران این معاملات را بدون کمک الگوریتم‌ها انجام می‌دهند اما این روش معاملاتی به سرعت زیادی نیاز دارد برهمین اساس الگوریتم‌ها می‌توانند نتایج بهتری به ارمغان آورند.

به صورت کلی این نوع معاملات معمولا ریسک کمتری به همراه دارند زیرا دارایی در یک بازار ارزان‌تر خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود. البته جالب است بدانید که این روش از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر شما نیز به معاملات آربیتراژ علاقه‌مند هستید باید بگوییم که می‌توانید به کمک ربات آربیتراژ نیز از تفاوت قیمت دو داریی در چند بازار مالی سود به دست آورید.

معاملات بازار ساز

استراتژی معاملات بازارساز به منظور فراهم کردن نقدینگی در بازار و کسب سود از تفاوت‌ قیمت خرید و فروش طراحی شده است. در این روش، الگوریتم‌ها به صورت خودکار پیشنهاد خرید و فروش دارایی‌ها را در بازارهای مالی ارائه می‌دهند. بازارسازها با ایجاد دو قیمت خرید و فروش (Bid-Ask) در بازار، سعی دارند تا در هر معامله‌ای سود کوچکی کسب کنند. البته این استراتژی بیشتر در بازارهای کم‌نوسان و با نقدینگی بالا کاربرد دارد و از مزایای بسیار زیادی برخوردار است که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار ساز این است که با تکرار این فرایند می‌توانند در طول زمان، سود قابل توجهی را جمع‌آوری کنند.

آموزش معاملات الگوریتمی در ارز دیجیتال

برای اینکه با کمک استراتژی الگوریتم معاملاتی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید ابتدا باید یک ربات تهیه کنید به صورت کلی برای استفاده از ربات شما می‌توانید خود آن‌ها را به صورت اختصاصی طراحی کنید یا ربات‌های آماده را خریداری کنید. البته باید به این نکته اشاره کنیم که طراحی ربات کار آسانی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز دارد. با این حال اگر به دانش برنامه نویسی مسلط نیستید می‌توانید ربات‌ها را خریداری کنید و سپس استراتژی معاملاتی خود را بر روی آن پیاده سازی کنید. در این صورت براساس الگوریتم‌ها و دیتاهایی که در اختیار ربات قرار داده‌اید می‌تواند برای شما معامله انجام دهد.

البته گاهی اوقات سرمایه گذاران و معامله گران استراتژی معاملاتی در اختیار ندارند، در این صورت می‌توانند از استراتژی های معاملاتی که تریدرها و تحلیلگران حرفه‌ای در پلتفرم‌های کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ ارائه می‌دهند استفاده کنند و سپس به معاملات الگوریتمی در ارز دیجیتال بپردازند. البته جالب است بدانید که معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه و فارکس نیز به همین شکل است و باید ابتدا یک ربات تهیه کنید سپس استراتژی معاملاتی خود را بر روی آن پیاده سازی کنید در این صورت کامپیوترها با کمک استراتژی معاملاتی برای شما خرید و فروش انجام می‌دهند.

جمع بندی

در گذشته معامله در بازارهای مالی بدون دخالت نیروی انسانی و تنها به کمک الگوریتم‌ها غیر قابل باور بود. اما این روزها با پیشرفت تکنولوژی این رویا به حقیقت پیوسته و سرمایه گذاران و معامله گران می‌توانند به جای اینکه ساعت‌ها وقت خود را برای بررسی نمودارها و تحلیل شرایط بازار بگذارند این کارها را بر عهده الگوریتم‌ها بگذارند و تنها بر روی کار آن‌ها نظارت داشته باشند. به صورت کلی معاملات الگوریتمی یکی از روش‌های رایج و کاربردی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی است.

برهمین اساس سرمایه گذاران و معامله گران می‌توانند از معاملات الگوریتمی در فارکس، بورس و حتی بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند و معاملات بهتری را برای خود به ارمغان آورند. البته معاملات الگوریتمی با چالش‌هایی نیز روبرو است که در این مقاله به توضیح کاملی در خصوص آن‌ها پرداختیم.